Citibank발 챠트입니다. Brexit 관련해서 시장은 거의 non-event로 치부하려고 하였으나, 최근 Brexit이 Bremain을 이기는 다수의 설문조사 결과가 나오면서 크게 흔들리고 있는 실정입니다. 물론 국민투표가 있는 6월물들의 implied vol이 매우 비싸긴 하였으나, 스팟 가격들의 변화는 크게 없었다는 측면에서 말입니다. 상기 챠트는 ODDSCHECKER에서 가져온 BREMAIN 응답비율과 GBPUSD의 챠트입니다. 물론 GBP가 단지 해당 설문에만 영향을 받는다는 의미는 아니고, 최근 설문조사 결과 추이가 어떻게 GBP에 영향을 미쳤는지를 보여주고 있습니다. Bremain시 GBP는 1.51까지, Brexit시 GBP는 1.21까지 움직일 수 있는 범위가 나온다고 합니다. 금일 ..
Want To Make Money Trading FX? Just Wake Up At 3AMhttp://www.zerohedge.com/news/2016-06-11/want-make-money-trading-fx-just-wake-3am 낚시성 광고 기사 같은 제목이 되었으나, 미국 사이트에서 본 제목을 직역한 것입니다. 원 출처는 Deutsche Bank의 레포트입니다. London Session에서 달러는 "더" 강세를 보이다가, New York Session 들어서면 상승분을 반납한다는 내용입니다. 풀 레포트는 아직 못 읽어봤지만, 주석 상 2007년 이후 de-trended data인 것으로 보아 최근 사이의 development는 아닌 것으로 보입니다. FX전문가가 아니라서 확실하진 않지만, Da..
최근에 만든 챠트 중에서 가장 마음에 드는 챠트입니다. VIX Futures 최근월물과 S&P 지수의 추이인데, 대부분의 경우 방향이 같고, 상당히 높은 확률로 수렴하는 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 가장 눈에 띄는 부분은 최근 1달간의 발전상황인데, 지수 상승에 따른 VIX 선물 하락이 제한적이었다가, 시장이 무너진 지난 금요일 기준으로 둘 사이의 스프레드가 눈에 띄게 벌어진 것입니다. 이에 따라 어떤 사람 눈에는 이것이 스프레드 축소에 베팅할 수 있는 기회로 보일 수 있습니다. 하나의 Caveat은 해당 챠트의 VIX Futures는 UX1으로 최근월물의 Chain이라는 점입니다. 따라서 Rolling에 따른 손익을 감안하면 챠트는 매우 다른 양상을 띌 수 있습니다. 특히 최근 커브가 매우 가팔랐..